Le 1er album solo de Malmsteen avait vu le jour "par accident" selon les dires mêmes de l'intéressé. Sa maison de disque avait fait pression pour qu'il soit instrumental, afin de plaire au marché japonais. Le jeune suédois était alors loin de s'imaginer que Rising Force allait révolutionner le monde de la guitare, et par la même occasion, contribuer à populariser les albums de guitar-hero. Mais son truc à Yngwie, c'est Rainbow, c'est la musique avec du chant. Alors, à partir de Marching Out, tous ses albums seront essentiellement chantés (à l'exception du Concerto de 1998).

Largement influencé par Ritchie Blackmore à la base, Yngwie Malmsteen a juste poussé le bouchon du néo-classique beaucoup plus loin que n'a pu le faire son idole de toujours avec Rainbow (les passages typés néo-classiques ne sont pas très nombreux dans Rainbow et encore moins dans DEEP PURPLE). Cette démarche, que tous ses détracteurs ont qualifié de plagiat pur et simple, a tout de même contribué à créer un nouveau style, empreint de néo-classique, qui fera école dans le metal. I'll See The Light Tonight (un grand classique et un de ses meilleurs titres) et Anguish and Fear posent les bases de ce que sera plus tard le speed mélodique. Notre guitar-hero manquait toutefois d'expérience pour composer des morceaux décents avec du chant. De par sa production très crue et des claviers encore en retrait, Marching Out est sûrement l'album le plus heavy de toute sa carrière. Il n'était pas encore "pollué" par le son FM comme ce sera le cas à partir de Trilogy. "Viking" serait l'adjectif qui conviendrait le mieux pour qualifier l'atmosphère de ce disque, tout à fait dans l'esprit baroque des rares morceaux chantés sur Rising Force (Now your ships are burned, As above so below). Une facette inhabituelle et plaisante de Malmsteen mais qui ne doit en aucun cas masquer la pauvreté de certaines compos (Anguish and Fear, Soldier Without Faith et On The Run Again sont loins d'être géniales). Les mélodies du chant ne sont pas toujours accrocheuses également, seules celles de I'll See The Light Tonight et Don't Let It End sont magnifiques, les autres...

Yngwie était encore plus à son aise dans un registre instrumental, sur Overture 1383 et Marching Out ; cette dernière ressemble d'ailleurs pas mal à Black Star, surtout pour les nappes de claviers. Surestimé, Marching Out l'est, assurément ! Il est paru avant et son antériorité le rend forcément plus novateur que les autres. Mais ce n'est qu'à partir d'Odyssey que Yngwie révélera ses véritables talents de mélodiste. Les albums qui lui succéderont comme Odyssey, Fire and Ice, Magnum Opus ou Alchemy me paraissent bien meilleurs, et surtout plus variés.